Analista Validación Interna - Riesgo de Mercado
Country: Spain
El área de Riesgo de Modelo Corporativa está buscando un/a Analista para validar modelos de Ajustes en la Valoración para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

En Santander ( www.santander.com ) participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco Simple, Personal y Justo.

Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

Como Analista de Validación, tu objetivo será revisar como segunda línea de defensa los modelos de Riesgo de Mercado y en concreto, aquellos relacionados con los riesgos en la valoración por datos de mercado, modelo de valoración, contrapartida, concentración, etc..

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

• Validar modelos mostrando capacidad para entender y cuestionar las metodologías propuestas, realizando un contraste efectivo al modelo desarrollado con el objetivo de garantizar su exactitud, robustez y estabilidad.

• Asegurar que los modelos cumplen la regulación relativa a valoración fair y prudente

• Escribir informes en inglés explicando de forma clara y concisa los modelos y sus cambios, sus fortalezas/ debilidades y los resultados de la validación, para que sirvan de apoyo para tomar decisiones en los comités donde deben ser aprobados

• Proveer modelos alternativos aplicando diferentes puntos de vista

• Mantener conversaciones fluidas con los desarrolladores de los modelos

• Coordinar los diferentes participantes en la gestión del riesgo del modelo validado: interacción con desarrolladores de modelos, propietarios y gestores de riesgo de modelo

EXPERIENCIA

• Deseable 2-3 años de experiencia
  

EDUCACIÓN

• Licenciado en Físicas, Matemáticas, Ingeniero, Estadística, o carrera técnica similar
  
• Deseable conocimientos o Máster en Data Science y/o Finanzas Cuantitativas
  

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

• Nivel alto de inglés
  
• Programación en Python y otros lenguajes
  

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