Manager Quant – Credit Risk – EY GDS Spain - Hybrid
La oportunidad:


Desde EY GDS Spain Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tecnologías.
Uno de nuestros pilares es transformar el negocio a través de nuevas tecnologías e innovación atrayendo y cautivando el talento excepcional.


El equipo de riesgos financieros trabaja con las principales entidades financieras y aseguradoras a nivel internacional. Los candidatos que exitosamente se incorporen a la firma, participarán activamente en multitud de proyectos relacionados con el sector financiero y las finanzas cuantitativas, focalizados tanto en el análisis de riesgo de crédito como en riesgo de mercado, contrapartida, liquidez y ALM, así como en las implicaciones regulatorias derivadas y en los procesos y modelos operativos. Asimismo, colaborarán con las diferentes áreas de la firma (principalmente Transacciones, Auditoría, Data&Analytics) dada la transversalidad de los servicios de consultoría financiera que EY GDS Spain ofrece.


En la actualidad, buscamos reforzar nuestra práctica con la incorporación de un Manager Quant / Riesgo de crédito con, al menos, 6 años de experiencia desarrollando proyectos de ámbito financiero.
Los candidatos se integrarán en un entorno donde la inversión en conocimiento, el trabajo en equipo y la búsqueda de sinergias son clave para poder dar soluciones de alta calidad a nuestros clientes, manteniendo a su vez el prestigio de nuestra firma en el mercado.


Tus funciones principales:

• Construcción y validación de modelos de estrés.
• Modelización y validación en entorno FRTB (SA e IMA), e IRC.
• Validación y mejora de modelos de riesgo de mercado y ALM, tanto a nivel parámetro como a nivel cartera y balance.
• Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.
• Desarrollo de modelos de cálculo de provisiones por pérdida esperada (IAS39 e IFRS9), estimación de parámetros (PD, LGD y EAD) de Capital así como Scoring o Rating.
• Construcción, validación y auditoría de parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, CCF).
• Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc.) en el entorno del Trading Book.
• Análisis de procesos de titulización de activos, tanto desde la perspectiva técnica como regulatoria.
• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
• Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
• Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.

Requisitos:
Requisitos imprescindibles:

• Formación en ingenierías, matemáticas, estadística, económicas o empresariales con perfil cuantitativo.
• Experiencia de, al menos, 6 años en puestos similares
• Nivel de inglés muy alto (hablado y escrito) y vinculado al entorno financiero. Francés o alemán son un plus.
• Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: VBA, SQL, R, Python, SPSS, Excel, SAS o Matlab.
• Conocimientos o experiencia en gestión y análisis de riesgo de crédito, contrapartida y/o mercado, ALM, estimación de parámetros regulatorios, modelos de stress test.
• Conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: ICAAP, ILAAP, TRIM, FRTB, IRRBB, PRIIPS, IFRS9, IFRS13, IFRS 16.
• Conocimiento en mercados y en valoración de renta fija y derivados, su gestión y análisis.

Requisitos deseables:

• Capacidad de trabajar en equipo, de forma flexible y sujeto a fechas límite. Adaptabilidad al entorno, donde prima el crecimiento sostenido y sostenible de la firma, y las soluciones óptimas para las problemáticas de los clientes.
• Participación de la creación de un buen ambiente de trabajo.
• Fuertes habilidades de comunicación y de síntesis (muy importante), e iniciativa para trabajar en ellas.
• Capacidad de multitasking y gestión de los aspectos funcionales de los proyectos.
• Disponibilidad para viajar.
• Certificación FRM, MFIA, CFA, CQF, Máster en gestión de riesgos y derivados, finanzas cuantitativas y/o Doctorado en Economía, Finanzas, Ingeniería o Matemáticas.
• Conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) así como de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys).

Qué Buscamos:
Aumentar el valor de nuestro equipo de Financial Services - Risk Managment para, de esta manera dar un mejor servicio a nuestros clientes y ayudar a la transformación digital en un entorno cambiante y dinámico.


Qué Ofrecemos:

• Aprendizaje continuo: Desarrollarás la mentalidad y las habilidades para enfrentarte a nuevos retos.
• Tu defines el éxito: te proporcionaremos herramientas y flexibilidad para que puedas llegar a las metas propuestas.
• Liderazgo transformacional: Te daremos la confianza y formación para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder.
• Cultura inclusiva y diversidad: Cada persona es única y tiene algo que aportar, te daremos voz para ello; toda idea es importante.

Acerca de EY GDS


EY Global Delivery Services (EY GDS) es una red dinámica y global de más de 75.000 personas que trabajan en todo el mundo para ofrecer soluciones de negocio innovadoras y estratégicas a nuestros clientes en todo el mundo. Desempeñamos un papel vital en la estrategia de crecimiento, ayudando a nuestros clientes a ser ágiles y eficientes, y contribuyendo a cumplir nuestro propósito de construir un mundo laboral mejor.
Desde contables hasta programadores, ofrecemos una amplia variedad de oportunidades profesionales que abarcan todas las disciplinas empresariales. Buscamos competencias que estén siempre al día y nuestras funciones evolucionan con las tendencias del sector. También trabajamos en las funciones de Finanzas, Desarrollo de Negocio, Tecnología, Talento, Compras y Gestión de Riesgos para ayudar a nuestros equipos a operar de la forma más eficiente y eficaz posible.
En nuestras 10 sedes y 21 ciudades, trabajamos con equipos de todas las líneas de servicio, geografías y sectores. Operamos en Argentina, China, Hungría, India, Filipinas, Polonia, Sri Lanka, México, España y el Reino Unido.
Nuestra oficina de EY GDS España está situada en el Parque Tecnológico de Málaga y actualmente emplea a más de 750 personas.
Si estás interesado en formar parte de nuestro equipo, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros.