Analista Cuantitativo Riesgos de mercado
Country: Spain
Riesgos está buscando un/a Analista Cuantitativo de Riesgos de mercado para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte)

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

En Santander ( www.santander.com ) participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

Modelos es un área dentro de la división de Riesgos especializada en el desarrollo de modelos y herramientas para la toma de decisiones y la simplificación de los procesos de riesgos y negocio. Trabajar en esta área supone el uso de metodologías y tecnologías punteras (e.g. ML, IA); así como altos estándares de calidad para contribuir a un progreso sostenible.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

Como Analista Cuantitativo de Riesgos de mercado , tu objetivo será desarrollar modelos, utilizando los métodos más punteros de la industria, para desarrollar e implementar modelos que permitan la medición de riesgo estructural, IRRBB, Liquidez y FX.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

• Diseño, creación, desarrollo y mantenimiento de modelos para la gestión adecuada de los riesgos y nuevos requerimientos regulatorios (R, Python, Spark,…).
  
• Diseño y creación de prototipos de herramientas internas para la ejecución de los modelos, aplicando creatividad para el desarrollo de soluciones fácilmente usables por el usuario y que permitan una rápida interpretabilidad de los resultados (Plotly, Shiny, Dash).
  
• Mantenimiento de códigos y herramientas en el entorno analítico.
  
• Implementar soluciones analíticas robustas aplicando desde modelos de valoración financieros y análisis estadísticos hasta algoritmos avanzados de machine Learning.
  
• Aportar nuevas ideas de modelización cuantitativa a nuestro equipo para impulsar nuevos proyectos dentro del banco en el ámbito de riesgo estructural.
  
• Elaboración de la documentación detallada de las metodologías establecidas, formular recomendaciones y presentar conclusiones (íntegramente en inglés).
  

EXPERIENCIA

• Imprescindible experiencia en programación y creación de herramientas
  
• Se valorará familiaridad con la plataforma Azure Databricks con tecnología Python , Spark, Pyspark.
  
• Se valorará experiencia en herramientas de control de versiones (eg. Git)
  
• Se valorará experiencia en librerías de manipulación y visualización de datos
  
• Se valorará experiencia en la modelización de la valoración de productos financieros y/o gestión del riesgo de mercado o estructural.
  

EDUCACIÓN

• Ingeniería, Informática, Matemáticas
  
• Valorable doctorado o formación de posgrado en Data Science, Informática o Matemática Aplicada
  

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

• Imprescindible inglés nivel alto hablado y escrito (C1)
  
• Imprescindible dominio de los lenguajes de programación de Python o R
  
• Se valora conocimientos en arquitectura de sistemas
  
• Se valorarán conocimientos de valoración de productos financieros.
  

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