Especialista Validación Interna - Riesgos de Mercado
Country: Spain
Validación Interna - IMA Trading and Risk Pricing está buscando un/a Especialista de Validación Interna para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

En Santander ( www.santander.com ) participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay muchos tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco Simple, Personal y Justo.

Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

Como Especialista de Validación Interna , tu objetivo será responsable de la validación independiente de los diferentes modelos usados en el ámbito de riesgo de mercado, enfocándose en modelos internos/regulatorios. Dicha opinión deberá ser emitida por un equipo ajeno e independiente a su desarrollo, construcción y uso.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

• Validar modelos mostrando capacidad para entender y cuestionar las metodologías propuestas.
  
• Asegurar que los modelos cumplen la regulación relativa a modelos internos IMA/FRTB IMA/FRTB ASA.
  
• Proveer modelos alternativos aplicando diferentes puntos de vista.
  
• Escribir informes en inglés explicando de forma clara y concisa los modelos con sus fortalezas y debilidades y las conclusiones de los análisis desarrollados durante la validación.
  
• Interactuar con los diferentes participantes involucrados en el ciclo de vida de los modelos: desarrolladores, propietarios y gestores de riesgo de modelo.
  
• Automatización/Optimización de procesos mediante el uso de herramientas como Python, R, Visual Basic o similar .
  

EXPERIENCIA

• 6/7 años de experiencia.
  

EDUCACIÓN

• Licenciado en Matemáticas, Ingeniero, o carrera técnica similar.
  

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

• Nivel alto de inglés
  
• Programación en Python y otros lenguajes
  
• Máster en Finanzas Cuantitativas o Data Science.
  
• Conocimiento de mercados financieros y productos derivados que cotizan en ellos.
  

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