Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers.

Avec BGL BNP Paribas, le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et l'un des plus grands employeurs du Grand-Duché de Luxembourg.

BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg.

Dans le cadre de nos activités, nous recherchons, pour une embauche en CDI, un/une :

Risk Portfolio Analyst (H/F)

CDI

Votre mission

De manière générale, vous réalisez des études et développez des modèles statistiques de risque de crédit / scoring en relation avec la réglementation de Bâle. Dans ce cadre, vous vous occuperez plus précisément:

• de la gestion des sources de données nécessaires au développement de modèles,
• de la collecte des informations nécessaires relatives aux modèles,
• du choix et la sélection du (ou des) échantillon(s) pour construire un (ou des) modèle(s),
• de l'analyse et la préparation des variables explicatives,
• de l'application de techniques statistiques adéquates,
• de la validation des résultats en comparaison de la réalité et du portefeuille,
• de la documentation de toutes les étapes réalisées,
• de l'introduction et la présentation du dossier auprès des organes de décision,
• de la description des besoins lors de l'implémentation des modèles
• du back testing des modèles

Vous ferez ainsi partie du service ayant comme tâches principales le suivi des réglementations liées à la modélisation du risque de crédit ainsi que l'évaluation statistique des paramètres de bases du portefeuille crédit de la banque, à savoir:

• Quelle est la probabilité qu'un client fasse défaut?

• Quelle sera le solde au moment du défaut ?

• Quelle sera la perte supportée par la banque en cas du défaut du client?

Apport du poste:

Dans un contexte réglementaire et normatif en pleine évolution, la Fonction Risk se renforce pour appréhender au mieux les futurs changements et évolutions en matière de modélisation et mesure du risque de crédit.

Rejoindre Risk, c'est découvrir le fonctionnement de l'ensemble des activités sous un angle différent. Plus qu'une fonction de risques et contrôles, Risk est aussi une fonction de conseil et d'appui pour laquelle la prévention et la sensibilisation sont des enjeux clefs.

Environnement de travail:

Au sein de Risk BGL BNP Paribas, vous allez rejoindre le service Risk Models qui regroupe les tâches de modélisation, d'études et d'analyse de risque. Vous allez renforcer l'équipe de modélisateurs et êtes en relation avec les autres équipes de modélisation du groupe BNP Paribas.

Votre profil

Etude: Formation universitaire à orientation statistique et/ou économétrie, économie, mathématique

Expérience Professionnelle :

De l'expérience de quelques années dans le domaine de modélisation de risque de crédit est requis tout comme une très bonne maîtrise de SAS.

Compétences Comportementales :

Proactivité

Capacité à collaborer / travail d'équipe

Esprit critique

Capacité d'organisation

Capacité à communiquer - à l'oral et par écrit

Capacité à synthétiser / simplifier

Rigueur

Compétences Transverses :

Capacité à établir et activer des réseaux

Capacité d'analyse

Compétences Techniques :

• • Vous maîtrisez les concepts statistiques et économétriques de la modélisation des paramètres de risque crédit.
  • Vous avez de très bonnes connaissances de programmation SAS
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques standards (Word, Excel, Powerpoint).

Compétences Linguistiques :

• anglais (parlé et écrit)
• autres langues le cas échéant : français, allemand, luxembourgeois

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n°3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d'activité de notre établissement.

Job ID BGL_RISK