Analyste quantitatif - Modélisation risque de crédit


Vos missions principales:

• développer les modèles de mesure du risque de crédit (rating de la probabilité de défaut) en utilisant une approche quantitative, tout en considérant les pratiques du métier et les choix de modélisation du point de vue économique,
• organiser et traiter des données, structurer et rédiger la documentation,
• contribuer à la compréhension des méthodes de risk management dans la Banque,
• gérer des projets, principalement dans le domaine de la mise en œuvre de méthodes de rating.

Votre profil:

• formation universitaire : Master mathématiques, sciences de la nature ou ingénierie,
• savoir-faire en statistiques (modélisation, régression), programmation (R, SAS) et systèmes de gestion de bases de données,
• expérience auprès d’une banque, d’un régulateur ou d’un cabinet de conseil / réviseur en modélisation du risque de crédit (PD),
• bonnes connaissances du cadre réglementaire bâlois (Accord de Bâle III, Suisse OB/OFR/ASB)
• maîtrise du français oral et écrit.